Strategi Arbitrase Forex dan Strategi Terbaik Untuk Pemula
Strategi Arbitrase Forex dan Strategi Terbaik Untuk Pemula

Strategi Arbitrase Forex dan Strategi Terbaik Untuk Pemula

Arbitrase valas adalah bentuk perdagangan bebas risiko di mana pedagang mendapat untung dari perbedaan harga dalam pasangan yang sangat mirip tanpa eksposur mata uang apa pun. Posisi arbitrase ini hanya ada untuk jangka waktu yang singkat, oleh karena itu, seseorang harus bertindak cepat untuk mendapatkan keuntungan darinya.

Mari kita ambil contoh:

Mulai dengan $100.000.

Jual $100,000 USD di NY dan dapatkan 116510 CAD (kalikan dengan 1,1651 CAD)

Ambil 116.510 CAD ke Frankfurt. Anda akan mendapatkan 130212 CHF (1 CAD = 1,1176 CHF)

Anda bawa 130212 CHF itu ke London dan jual untuk mendapatkan 100100 USD (1 USD = 1,3008 CHF)

Sejak Anda memulai dengan $100,000 USD, keuntungan Anda = $100.

Jenis Strategi Arbitrase Forex

1: Arbitrase Segitiga Forex

Jenis arbitrase ini mencari perbedaan nilai tukar mata uang. Strategi ini berfokus pada tiga pasangan mata uang yang sangat dekat satu sama lain seperti EurUsd, GbpUsd, dan EurGbp.

Dalam hal ini, keuntungan yang Anda peroleh bergantung pada seberapa cepat Anda menjual pasangan pada titik harga tertinggi yang akan Anda dapatkan.

2: Arbitrase Pertukaran Forex

Berbeda dengan segitiga, arbitrase swap bertujuan untuk memberikan perbedaan swap dari broker forex yang berbeda . Harga selalu bergerak cepat sehingga Anda harus memiliki harga terbaik untuk mendapatkan keuntungan besar dari ini.

3: Arbitrase Statistik Forex

Arbitrase statistik berfokus pada statistik bahwa harga kemungkinan akan mengoreksi dirinya sendiri di masa depan. Strategi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekeranjang pasangan berperforma tinggi dan yang berkinerja buruk karena seiring waktu harga kembali ke rata-rata rata-rata aslinya.

Arbitrase (orang yang mempraktikkan arbitrase) menjual sekeranjang pasangan yang berkinerja lebih baik dan membeli sekeranjang pasangan yang berkinerja buruk.

Risiko menggunakan Strategi Arbitrase di Forex

Berlawanan dengan kepercayaan populer, strategi arbitrase tidak bebas risiko. Biaya transaksi dan slippage dapat dengan mudah memakan sedikit keuntungan yang berpotensi Anda peroleh dari jenis perdagangan ini.

1: Perdagangan arbitrase adalah permainan kecepatan

Orang tercepat untuk mengeksekusi posisi dengan harga terbaik selalu orang yang membawa pulang uang. Jika Anda tidak cepat mengidentifikasi jendela waktu itu, Anda hampir tidak akan mendapatkan apa-apa.

2: Semakin banyak orang yang melihat jendela, semakin kecil potensi keuntungannya

Pasar selalu merupakan permainan yang adil dan mencoba menyeimbangkan semua level. Ini berarti bahwa semakin banyak orang yang mengidentifikasi dan mempraktikkan perdagangan arbitrase, semakin kecil perbedaan harga yang menghasilkan sedikit atau tidak ada keuntungan sama sekali. Dalam periode dengan beberapa arbitrase, mungkin saja tidak menghasilkan apa-apa.

3: Sedikit selip, tidak ada untung

Slippage adalah selisih yang terjadi ketika Anda mengalami sedikit delay saat bertransaksi pada pair atau swap. Selipkan nanodetik kecil dapat merugikan seluruh keuntungan Anda. Ini karena perdagangan arbitrase hanya tersedia di windows hanya beberapa detik.

4: Anda akan memerlukan perangkat lunak arbitrase

Karena kecepatan eksekusi cepat yang diperlukan untuk arbitrase, dan juga slot waktu yang tersedia singkat, sebagian besar arbitrase menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam perdagangan mereka.

Mereka adalah pedagang institusional yang memiliki beragam alat untuk membantu dalam perdagangan mereka. Pedagang institusional memiliki sumber berita yang lebih cepat, peralatan perdagangan yang lebih baik, dan bahkan perangkat lunak arbitrase yang lebih canggih yang mereka miliki.

Sebagai pedagang eceran, Anda harus berinvestasi dalam perangkat lunak berkualitas tinggi yang akan memberi Anda kecepatan eksekusi yang cepat.

Jenis Perangkat Lunak Arbitrase Forex

1: Perangkat Lunak Perdagangan Otomatis

Dengan perangkat lunak perdagangan arbitrase otomatis, Anda hanya perlu menautkannya dengan platform perdagangan Anda dan itu akan mengidentifikasi peluang tersebut dan juga mengeksekusi perdagangan untuk Anda secara instan.

2: Perangkat Lunak Peringatan

Bagi mereka yang tidak menyukai perangkat lunak yang sepenuhnya menjalankan akun mereka, perangkat lunak peringatan memberikan pemberitahuan push kepada Anda ketika mereka melihat peluang perdagangan, lalu Anda akan memutuskan apakah akan memperdagangkannya atau tidak.

3: Perangkat lunak peringatan jarak jauh

Perangkat lunak peringatan jarak jauh mendorong Anda pemberitahuan dari komputer lain yang mungkin jauh dari Anda. Ini dirancang khusus untuk pedagang yang berlangganan layanan ini dari pedagang lain. Seperti perangkat lunak peringatan, setelah Anda berlangganan, Anda akan menerima pemberitahuan dengan setiap peluang perdagangan, maka itu adalah pilihan Anda apakah akan membuka posisi atau tidak.

Strategi Trading Forex Terbaik Untuk Pemula

Korelasi, lead/lag, atau korelasi lintas pasar adalah salah satu topik yang paling membingungkan di pasar forex. Banyak pedagang menggunakan perbedaan antara FX dan variabel berkorelasi sebagai petunjuk tunggal dari teka-teki yang jauh lebih besar, yang juga mencakup analisis perilaku, teknis, makro, dan faktor lainnya. Sementara pergerakan lintas pasar adalah alat pemilihan perdagangan yang hebat, ada banyak tantangan yang ada. Beberapa pertanyaan yang terlibat saat berdagang dengan cara ini termasuk yang berikut.

Apa penyebab divergensi ini?

Arus besar di pasar valuta asing dapat mendistorsi harga yang dapat membuat serangkaian variabel bergerak satu arah sedangkan FX tidak. Sebagai contoh, mari kita pertimbangkan skenario di mana ekuitas China dan suku bunga Australia keduanya mulai meningkat. Akibatnya, pasar akan mengharapkan pengumuman paket stimulus fiskal China.

Pedagang akan melihat bahwa AUD/USD masih berada di posisi terendah, melayang di sekitar 0,7500 dan belum bergerak. Pemain besar yang tidak peka terhadap harga yang melakukan sesuatu di pasar AUD/USD mungkin bertanggung jawab atas hal ini. Misalnya, mari kita pertimbangkan bahwa sebuah perusahaan Australia membeli perusahaan AS seharga $1,5 miliar, yang mengharuskan mereka membeli USD dan menjual AUD untuk menyelesaikan transaksi. Dalam situasi seperti itu, mereka mungkin tidak peduli tentang bagaimana saham China atau tingkat suku bunga Australia berperilaku dan dapat memiliki tingkat FX yang dianggarkan tertentu. Dalam kasus seperti itu, mereka mungkin meninggalkan pesanan dengan bank mereka untuk membeli 1,5 Miliar USD dengan menjual 2 Miliar USD pada 0,7500 atau lebih. Karena ini adalah pesanan besar, penjualan akan mempengaruhi AUD untuk beberapa waktu, tidak peduli apa yang terjadi dengan harga aset lainnya.

Trader yang cerdik akan membeli AUD setelah melihat aset proxy lainnya naik. Namun, harga tidak akan bergerak sampai pesanan jual 2 miliar AUD hilang. Pesanan jual AUD pada akhirnya akan terkelupas jika kisah China terus terlihat bagus dan selanjutnya akan melompat lebih tinggi menuju keseimbangan baru ketika pesanan akhirnya terisi.

Saat membandingkan dengan spekulan jangka pendek, aliran dan pesanan FX dieksekusi oleh pemain yang berdagang di cakrawala waktu yang berbeda dan menggunakan serangkaian variabel yang sama sekali berbeda. Ini adalah penyebab utama dari dislokasi dan divergensi yang sering terjadi antara FX dan variabel yang berkorelasi.

Bukankah mungkin mata uangnya tidak salah dan variabelnya salah?

Pertanyaan di atas umumnya berlaku dalam kasus di mana pedagang menjalankan variabel tunggal terhadap pasangan mata uang apa pun. Misalnya, jika harga tembaga naik tetapi AUD/USD tidak bergerak. Dalam skenario seperti itu, pedagang harus memahami apakah AUD/USD salah atau jika pergerakan tersebut merupakan akibat dari aliran tembaga yang tidak sensitif terhadap harga.

Pedagang harus mempertimbangkan dua hal dalam skenario seperti itu. Yang pertama melibatkan semua variabel ganda yang menunjuk ke satu arah. Pedagang akan memiliki perdagangan yang lebih baik dalam kasus ini, karena kemungkinan besar FX salah.

Yang kedua, variabel dengan momentum paling banyak menang. Misalnya, katakanlah tembaga menembus ke atas setelah diperdagangkan dalam kisaran yang tenang bersama AUD/USD. Pedagang harus menyukai arah tembaga, daripada AUD/USD. Dalam kasus seperti itu, mereka harus memperpanjang AUD, dengan harapan pada akhirnya akan menyusul tembaga.

Namun, pedagang tidak boleh melakukan apa pun jika AUD menembus lebih tinggi sementara tembaga terus beristirahat di dekat bagian bawah kisaran. Ini karena seseorang harus mencari divergensi daripada momentum yang dimiliki AUD dalam kasus ini. Mereka harus mencari divergensi di mana variabel berkorelasi bergerak dengan momentum ke arah yang ditentukan, sementara FX tidak melakukan apa-apa. Situasi yang melibatkan satu variabel yang menguat saat FX menjual secara agresif, bisa membingungkan dan pedagang tidak boleh menyentuhnya.

Mengapa pedagang tidak melakukan perdagangan nilai relatif alih-alih berdagang satu sisi melalui FX?

Perdagangan nilai relatif melibatkan membeli yang rendah dan menjual yang tinggi. Ini melibatkan banyak seluk-beluk, termasuk manajemen risiko, ukuran posisi, kapan harus berhenti atau menambahkan saat divergensi tumbuh, dll. Perdagangan nilai relatif dan perdagangan FX terarah berbeda, karena yang terakhir melibatkan pedagang yang melakukan perdagangan terkonsentrasi dan leverage. untuk menghasilkan keuntungan terarah.

Bukankah arah divergensi dan besarnya pergerakan bergantung pada skala grafik?

Pedagang harus berhati-hati tentang bagaimana mereka menskalakan grafik mereka karena ini pasti berpengaruh. Mereka dapat menggunakan grafik dan overlay per jam dan menskalakannya antara 21 dan 42 hari data. Trader yang menggunakan grafik harian dan melihat data selama lima tahun bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda.

Oleh karena itu, pedagang harus mencoba untuk konsisten dengan skala pilihan mereka. Kegagalan untuk melakukannya akan membuat mereka rentan terhadap bias konfirmasi karena mereka kemudian akan menskalakan grafik mereka ke dimensi yang berbeda untuk menemukan jawaban yang mereka inginkan. Penskalaan harus sesuai dengan cakrawala waktu pedagang. Jika seseorang berdagang dalam jangka pendek, mereka harus melihat tiga bulan sehari atau kurang.

Baik pedagang harian maupun pedagang jangka pendek menggunakan grafik 10 menit, 30 menit, atau per jam selama tiga bulan terakhir. Sementara setiap periode waktu kurang dari sebulan menjadi bising pada grafik, lebih dari itu membuat terlalu sulit untuk melihat dislokasi jangka pendek. Divergensi yang muncul di semua skala grafik adalah skenario yang ideal tetapi jarang terjadi.

Pedagang dapat mengukur grafik mereka dengan menangkap periode rezim tertentu. Misalnya, katakanlah pasar tetap acuh tak acuh terhadap hasil Portugis. Jika ada berita tentang Portugal yang gagal membayar utangnya, EUR/USD akan memulai perdagangan tick to tick dengan imbal hasil tersebut. Pada 14 September , jika seorang trader ingin melihat hasil Portugis yang dimulai pada 1 Agustus, ia harus menskalakan grafik dari 1 Agustus hingga 14 September .

Divergensi dan nilai wajar tersirat yang ditunjukkan oleh grafik tidak definitif. Ketika pedagang melapisi pasangan mata uang dengan variabel berkorelasi, mereka hanya mendapatkan gambaran kasar tentang bagaimana keduanya berhubungan. Namun, ini bukan hanya matematika murni, tetapi kombinasi seni dan sains. Pedagang harus mengandalkan jenis analisis lain daripada hanya memimpin/lag.

Apa cara lain untuk memperdagangkan korelasi lintas pasar?

Analisis lintas pasar sangat bagus untuk memperkirakan ekuitas.

Trader dapat:

  • Gunakan pemimpin untuk memperkirakan indeks, seperti menggunakan saham seperti Apple di atas NASDAQ.
  • Gunakan Sub-indeks untuk memprediksi pergerakan di indeks utama

Kesimpulan

Menambahkan analisis lead/lag ke kotak peralatan perdagangan dapat membantu mereka menemukan ide perdagangan baru dan menarik dengan menggabungkannya dengan teknik lain.

Leave a Reply

Your email address will not be published.